Продажи

Остались еще биржи по арбитражу. Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия. Недостатки арбитража криптовалют

Криптовалюты с целью взять прибыль от расхождения цен на разных рынках, регионах или биржах именуется арбитражной сделкой.

Арбитраж криптовалют: условия

Объект продажи должен быть ликвиден. В широком смысле арбитраж применяют к товарам на спот рынках, но чаще практикуют именно с валютами, акциями, фьючерсами и криптовалюты отлично подходят для этих операций. Разумеется, не все, а с высокой капитализацией и крупным суточным объёмом сделок. То есть , занимающие верхние строчки рейтинга криптовалют.

Причём на бирже сделки с этими инструментами должны осуществляться без задержек.

Таким образом, если вы видите разную цену на биткоин или ethereum на криптобиржах или видите, что можете продать собственные активы в одном месте дороже, чем есть предложение в другом, то вы нашли возможность для арбитража. Хотя не все так просто.

Арбитраж криптовалют: ограничения

Реальная возможность арбитража часто призрачна, может нивелироваться спредом или сборами, которые представляют собой проценты или фиксированную плату.

Когда срыв транзакции обернётся против вас, это неслучайное событие.

Временной интервал длится недолго, иногда несколько секунд. Поэтому успешные арбитражники обычно имеют опыт внутридневной торговли.
Чтобы снизить риски до минимума нужен доступ к последним котировкам криптовалют, возможность быстро активировать ордер и одновременно выполнить покупку и продажу.
Даже с помощью перечисленных инструментов, когда котировки начинают двигаться в любом направлении, вы обнаружите, что покупатель или продавец нередко находят способ отказаться от нужной цены.
Некоторые биржи запрещают быструю торговлю криптовалютами. Это может быть специально запрограммированное препятствие против спекуляций. Остановки на быстрых торгах могут уничтожить выгоду или ещё хуже - превратить инвестиции в ужасный беспорядок.
Другие крупные биржи имеют встроенные механизмы против арбитража, которые быстро корректируют и даже покупают и продают активы на собственном счёте, чтобы синхронизировать свой с лимитными ордерами. Возможность для арбитража сильно ограничена этими «внутренними», самонастраивающимися сделками.

Есть юридические риски - если арбитражная сделка позже посчитается незаконной в юрисдикции любой стороны, ваши криптовалютные счета могут быть заморожены, оштрафованы или транзакцию отменят. В отличие от переводов внутри криптовалютной сети, биржевые сделки отменяются. Опять же, эти юридические инструменты тщательно планируются и всегда будут работать против вас.

Арбитражные посредники

Так называемые арбитражные пулы - . Если компания может стабильно удваивать криптовалюту каждые 90 дней, зачем нужна многоуровневая маркетинговая система? Кто мешает самостоятельно начать с нескольких сотен долларов и стать миллиардерами, бесконечно удваивая деньги?

Перечисленные риски арбитража криптовалют только то, что лежит на поверхности. Возможности выгодного арбитража редки и малы. Часто получается, что трейдер обретает небольшой выигрыш при высоком риске.

В любом случае арбитраж криптовалют, кроме опыта и ловкости, требует значительных средств, причём не обременённых обязательствами.

Не пытайтесь взять кредит или продать имущество, чтобы разбогатеть на арбитраже. Эту операцию проводят профессионалы и исключительно при очень удачном раскладе.

А вы встречали возможность провести арбитраж? Напишите об этом в комментариях к статье.

Арбитражная торговля - это отдельный класс стратегий, где отсутствует понятие чисто рыночного риска. Поэтому истинный арбитраж - это торговля с бесконечной рентабельностью, когда при положительной прибыли риск стремиться к нулю.

Конечно, на реальном рынке нужно учитывать и чисто технический риск: сбой в алгоритме работы биржи, проблемы со связью или ошибка в исходном коде робота может привести к потере средств. Вдобавок само наличие арбитража, явление довольно редкое. Ситуацию усугубляет большое количество высокочастотных трейдеров (HFT), которые тоже любят арбитраж и быструю прибыль. Поэтому такая сделка имеет ограничения как по времени, так и по обороту - проторговать вы сможете ровно столько, сколько даст рынок.

Думаю, суть простейшего (классического) арбитража будет понятна всем. Задача трейдера свести покупателя и продавца, один из которых готов купить дороже, а второй продать дешевле. Разница между ценами - непосредственный заработок арбитражера. То есть, это один из вариантов посредничества. В такой схеме отсутствует рыночный риск, так как нет необходимости в прогнозировании цены. Еще перед совершением сделки, трейдер знает ее результат.

Арбитражеры берут на себя важную задачу: приводят рынок к централизации, выравнивая курсы инструментов, и создают дополнительную ликвидность. Классический арбитраж появляется на почве ограничений, но не все из них дают благоприятную почву для совершения безрисковых сделок:

Ограничения на ввод и вывод средств: отсутствие свободного потока средств создает долгосрочные раздвижки, как было с

проектом Mt.Gox. Сюда же можно отнести все чисто технические неполадки. Это вариант арбитража, который вы, скорее всего, не сможете проторговать, опять же, из-за невозможности быстрых переводов между биржами;
Недостаточная ликвидность - малый торговый оборот тормозит движение курса. Причиной могут быть ограничения биржи или отсутствие крупных капиталов. Это проблема любого развивающегося рынка. Из-за небольших объемов, много заработать на таком арбитраже не получится, но в целом реально;
Высокие комиссионные издержки торговой площадки, что приводит к снижению спроса и появлению ценовых раздвижек. Чтобы остаться в прибыли, раздвижка должна существенно превышать издержки торговых операций;
Краткосрочный рыночный всплеск: кто-то решил “по-крупному” закупиться валютой, съев половину заявок стакана. Образовавшееся пространство быстро заполняется заявками маркетмейкеров, создавая перекос в ту или иную сторону. Для проторговки нужна быстрая реакция и такой же скоростной канал связи. За подобными неэффективностями охотятся высокочастотные трейдеры.

Биржи криптовалют

Криптовалютные биржи - это настоящая революция в сфере розничного трейдинга. Теперь доступ к непосредственной ликвидности можно получить абсолютно любому трейдеру, независимо от его статуса или размера начального капитала.

Более того, большинство бирж предоставляют абсолютно открытый и бесплатный API - специальный программный интерфейс, для взаимодействия с площадкой при помощи автоматического алгоритма. На самом деле, бирже это выгодно, так как роботы способны генерировать большие обороты, а основной заработок биржи - это комиссия с транзакций.

Больше всего распространен арбитраж между инструментами одной площадки, как самый простой в реализации вариант. Арбитраж внутри биржи не подразумевает вывода средств за пределы кошельков площадки. Основная статья расходов приходится на проведение обменных операций. Стандартная комиссия на рынке - 0.2% для обмена в одну сторону.

Криптовалютный рынок сильно фрагментирован - отсутствует единая централизованная площадка, или какой-либо стандартизированный набор инструментов. Для арбитражера это плюс, поскольку отсутствие централизации создает множество неэффективностей - возможностей для пространственного арбитража. При этом арбитраж в пространстве будет существовать всегда, пока существует ненулевая задержка канала связи.

Проблема арбитража между биржами

Допустим, что нас интересует только моментальный арбитраж, который можно проторговать здесь и сейчас, по ценам, которые в данный момент имеются в стакане. На самом деле, видов арбитража бесконечное множество. Например, временной арбитраж подразумевает проторговку закономерностей со сдвигом по временной шкале. Мы же остановимся на самом простом.

Для арбитража между биржами нам нужно найти два одинаковых инструмента, торгующихся на разных площадках, между которыми произошла ценовая раздвижка. Так как нас интересует моментальный арбитраж, мы смотрим только на верхние заявки стакана. Крайние ордера стакана заявок представлены ценами Ask и BId. Ask - это лучшая цена, по которой вы можете купить, Bid - лучшая цена, по который есть желающие купить у вас.

Например, на двух биржах торгуется пара BTCUSD (биткоин-доллар), обозначим их как “x” и “y”. Пусть, xAsk = 1000$, xBid = 950$; yAsk = 1100$, yBid = 1050$. Таким образом, мы получаем ситуацию чистого арбитража: покупаем биткоин по 1000$ на бирже X, затем переносим купленный биткоин на кошелек биржи Y, и продаем его там за 1050$. После этого, заводим доллары обратно на первую биржу, и повторяем круг. Конечно, здесь не была учтена комиссии бирж и транзакций между ними.

То есть, для получения профита, нам нужно соблюдение условий, когда xBid > yAsk + комиссия или yBid > xAsk + комиссия. Остальное уже дело техники. Собственно, тут все упирается в скорость и качество исполнения. Если робот реагирует недостаточно быстро, вполне вероятно, другой арбитражер успеет нивелировать возникшую разницу в стаканах, опередив вас на десяток миллисекунд.

На самом деле, то что вы видите арбитраж на экране, еще не означает, что его можно проторговать. Существует понятие длительности арбитража, то есть, как долго неэффективность держится в рынке. Это могут быть часы, так и доли секунды.

Таким образом, мы постепенно приходим к тому, что постоянный перевод средств между биржами дает слишком много дополнительных расходов на комиссии, и может занимать длительное время, а потому малоприбылен и неэффективен.

Выходит, схема с переливом средств между биржами требует некоторого усовершенствования.

Синтетический арбитраж

Даже если арбитража нет при прямом сравнении инструментов, скорее всего, арбитражные позиции имеются на кросс-курсах. Проще всего описать синтетик на примере валютного треугольника. Допустим, мы имеем 3 валюты: BTC, LTC и USD, из которых получаем 3 валютные пары: BTCUSD, LTCUSD и LTCBTC. Каждую пару мы можем представить с помощью двух других, при этом по всем характеристикам синтетическая пара будет идентична оригинальной, между ними прослеживается четкая математическая взаимосвязь.

Например:

BTCUSD = LTCUSD / LTCBTC
LTCUSD = BTCUSD * LTCBTC
LTCBTC = LTCUSD / BTCUSD

Обычно разница между синтетиком и реальным активом не больше накладных расходов - спреда и комиссии. Но иногда проскакивают арбитражные ситуации, где может быть существенная разница курсов.

То есть, идеальный робот для арбитража, тот который будет одномоментно сравнивать все возможные варианты реальных и синтетических валютных пар, и агрегировать их в одном месте, выбирая самые выгодные цепочки сделок. Главная сложность в том, что вам придется одномоментно открывать и закрывать большое количество сделок, поэтому важно научить робота обрабатывать ошибки частичного исполнения и реджекта.

Торговая стратегия

Суть стратегии в том, что вместо ожидания переводов между биржами и расходов на комиссии, мы будем одновременно держать на биржах примерно одинаковое количество средств. Вначале нужно определить, арбитраж каких валют мы будем использовать. Например, пусть это будет биткоин и доллар США. В таком случае для указанных валют на исследуемые биржи заводим эквивалентный баланс.

В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен - так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

Для примера, берем текущий срез рынка и смотрим на относительное положение значений цен Ask и Bid. Ищем цепочки сделок, в которых цена Bid больше Ask. Здесь мы имеем существенную разницу цен между Kraken и Cex. Считаем разницу, и вычитаем из нее комиссии бирж. В данном случае, нам нужно купить биткоин на Kraken, по более низкой цене и продать на Cex, по более высокой.

В результате наша сделка приводит к перекосу балансов - на Kraken есть биткоины, но нет долларов, а на Cex все наоборот. Нам нужно дождаться, когда образуется обратный перекос, и биткоин на Cex будет продаваться дешевле, чем на Kraken. Собственно, этого может и не произойти, поэтому перед применением подобной стратегии лучше изучить историю раздвижек и возможные подводные камни, причины возникновения арбитражной ситуации.

Итого, для входа в рынок:

Собираем текущие котировки реальных и синтетических инструментов (лучше по всем валютам сразу, полный срез рынка).
Находим самые выгодные комбинации, где Bid перекрывает Ask. По стакану ордеров вычисляем оптимальный объем сделки.
Одномоментно отправляем ордера по рынку. В случае частичного исполнения, отправляем новый ордер по рыночной цене - здесь может быть отрицательное проскальзывание.

Пример взаимодействия с API

Каждая биржа реализует программный интерфейс по-своему. Как правило, общение с сервером проходит с помощью простых http-запросов, при этом сервер отдает ответ в формате JSON, популярном формате представления данных.

Далее, методы для доступа к данным делятся на две группы: публичное api, с помощью которого можно получить общедоступные данные, вроде курсов валют, информации торгового стакана и так далее. Открытие новых ордеров и перевод средств с кошелька на кошелек требует предварительной аутентификации клиента. Для этого, в заголовке запроса к бирже нужно дополнительно указать ваш api-токен и публичный ключ, получить которые вы можете в своем личном кабинете.

Рассмотрим небольшой пример с биржей YoBit. Чтобы узнать информацию о валютной паре, достаточно сделать запрос вида: https://yobit.net/api/3/ticker/ltc_btc

Сервер выдаст примерно такой результат:

{
"ltc_btc": {
"high": 0.01725322,
"low": 0.01677134,
"avg": 0.01701228,
"vol": 196.33071797,
"vol_cur": 11550.26875662,
"last": 0.016952,
"buy": 0.01695201,
"sell": 0.01700000,
"updated": 1515771676
}
}

Тестировать публичное API можно прямо из браузера. Для отправки POST-запросов можно воспользоваться Postman или аналогами, где можно гибко манипулировать заголовками и другими параметрами запроса.

Выбор платформы для разработки остается за вами, принципиального значения это не несет. Лучше выбрать язык, который вы знаете лучше всего - имеется в виду не только знание синтаксиса, но и опыт разработки. Практика показывает, что плохо оптимизированный код даже на “быстром” языке программирования дает худший результат относительно программы, написанной на более понятном языке.

Bibitbot considers your privacy one of our utmost concerns. This Privacy Notice outlines our current policies and practices regarding how information about individual customers is collected and used. Should any portion of our current policies and practices change you will be sent a revised Privacy Notice in advance, thus providing you with sufficient notice to respond prior to the effective date of the change. In order to provide you with individualized service, Bibitbot collects information about you from the forms you submit to us or via our website or to other companies that we work with. We use this information to contact you (if necessary), follow up with the status of your application with the firms we work with, process your requests and to provide you with additional information about products and services. We do not disclose any nonpublic personal information about our customers to other independent firms, organizations or individuals except in furtherance of our business relationship with others which include but not limited to testimonials, recommendations, personal experiences or if compelled to do so by due process of law. We restrict access to nonpublic personal information about you to those employees who need to know that information to provide products or services to you. We maintain physical, electronic and procedural safeguards that comply with federal standards to guard your personal information. Should you have any questions or concerns about this Privacy Notice or the privacy of your personal information, please feel free to contact Bibitbot for further information. WHAT PERSONAL INFORMATION IS COLLECTED We collect your personal information on a registration form. This information may include data such as your name, email address, country and preferred language. We use this information: 1) To help make your visit more enjoyable 2) To send you relevant information about products and services 3) To email you from time to time about promotions or products and services which we think may be of interest to you If you choose to receive information or other communications from us, you can select that option by ticking the relevant box on the registration form. You can also contact us at any time if you don"t want to receive any more communications from us by using the Contact Us link on the website.

COOKIE POLICY

What Is A Cookie? A cookie is a text-only string of information that a website transfers to the cookie file of the browser on your computer"s hard disk so that the website can remember who you are. Cookies can help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly - most major websites use cookies. Cookies alone cannot be used to identify you. A cookie will typically contain the name of the domain from which the cookie has come; the "lifetime" of the cookie; and a value, usually a randomly generated unique number. Two types of cookies are used on this website: 1. Session Cookies, which are temporary cookies that remain in the cookie file of your browser until you leave the site. 2. Persistent Cookies, which remain in the cookie file of your browser for much longer (though how long will depend on the lifetime of the specific cookie). Our Cookies Policy How cookies are used on this site and what information is collected. Session Cookies are used: To allow you to carry information across pages of our site and avoid having to re-enter information. Within registration to allow you to access stored information.

Арбитражные сделки - это такой тип операций, в ходе которого происходит покупка какого-либо актива в одном месте с одновременной его продажей в другом. Кто смотрел фильм «Аферист» («Rogue Trader») 1995 года, помнит ситуацию, когда Ник Лисон в телефонном разговоре производит со своим коллегой подобную операцию на биржах в Сингапуре и Токио. Такие сделки возможны, когда цена на один и тот же актив отличается на разных рынках. В случае с индексом NIKKEI, которым торговал Ник Лисон разница составляла всего несколько пунктов и, чтобы получить ощутимую прибыль, необходимо совершать сделки на очень крупные суммы. В случае с Bitcoin дела обстоят лучше.

Давайте взглянем на рыночную ситуацию на биржах Bitcoin на текущий момент времени:

BTCChina - 6233.01 CNY или ~ 1023 USD
MtGox - 1070 USD
BitStamp - 1022.50 USD
BTC-E - 905 USD

Думаю, что каждый, глядя на эти цифры задумывался, почему бы не продать Bitcoin на одной бирже и одновременно не купить на другой. Ведь, по сути, отсутствуют какие-либо риски, связанные с подобными операциями. И если все так просто, то почему до сих пор курсы на биржах так сильно отличаются, ведь подобные арбитражные сделки уже давно должны были бы их выровнять.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в том, как, собственно, работают биржи и чем обусловленные такие перекосы.

Сроки вывода средств. Представьте, что Вы закинули 100 BTC на MtGox и 107,000 USD на BTC-E и провели сделки. В итоге, у Вас образовалось 107,000 USD на MtGox и ~ 118 BTC на BTC-E. Казалось бы, вот она прибыль - 18 BTC. Но не тут то было, необходимо еще вывести доллары с MtGox, а это может занять 3 месяца. В итоге, мы можем провести только 4 подобные операции в год. Казалось бы, 9% * 4 = 36% годовых - это тоже неплохо, но ведь есть риск, чтобы проблемы с выплатами на MtGox существуют не просто так и в конечном счете деньги могут и не вывести в какой-то момент. Соответственно, эта биржа «отпадает» и становится понятно, почему там такой высокий курс.
Способы вывода средств. Для перевода средств с одной биржи на другую существует только один универсальный способ - это банковский перевод. Как в Украине, так и в РФ (думаю, что в других странах СНГ тоже самое) нет возможности свободно осуществлять международные операции не вызвав интереса налоговых и других органов. Что касается Украины, то любой перевод за рубеж должен сопровождаться лицензией НБУ именно на этот перевод, причем эту лицензию можно получать несколько месяцев. Тоже самое касается и получения средств. Банк может затребовать документы, доказывающие легитимность перевода. Помимо этого, сейчас еще действует обязательная продажа 50% валютных поступлений.
Единственный выход в данной ситуации - это открытие оффшорной компании с номинальными акционерами и зарубежным банковским счетом, открытым на эту компанию. Компания и номинальные акционеры необходимы потому, что по закону нельзя владеть активами и банковскими счетами без уведомления государства. Это можно только депутатам))). Поэтому, кто настроен серьезно, должен будет выложить несколько тысяч долларов, что сразу отсекает мелких спекулянтов.

На мой взгляд, самым оптимальным решением будет открытие счета в Европейском банке и арбитраж на биржах BTC-E и BitStamp. Во-первых, у BitStamp самые короткие сроки вывода средств в Европе (1-2 дня). А, во-вторых, банковский счетBTC-E находится тоже в Европе, что должно упростить переводы денег.
Калькуляция. Давайте теперь посчитаем, сколько же денег мы заработаем при обороте в 10,000 USD. Имея 4.89 BTC на BitStamp и 5,000 USD на BTC-E мы проводим сделки. В итоге, на одной бирже мы получаем те же 5,000 USD, а на другой ~ 5.525 BTC. Разницу в 0.635 BTC переведем в доллары по курсу BitStampи получим ~ 650 USD, из которых вычтем 0.5% комиссию за сделки, 1% за ввод наBTC-E, 15 USD за вывод с BitStamp и еще 15 USD за банковскую операцию по нашему переводу на BTC-E. Итого, по грубым расчетам, у нас останется 600 USDчистой прибыли, то есть 6% от капитала. BitStamp выводит деньги за 1-2 дня,BTC-E заводит официально за 7-10 дней. С учетом времени, которое потребуется на совершение операций, чтобы выбрать самый удобный момент, уйдет 2 недели. Соответственно, таких операций может будет 26 штук в году. Умножаем на 6% и имеем 150% прибыли в год без учета капитализации.

Какие выводы можно сделать? Однозначно, подобными операциями стоит заниматься, но для этого необходимо иметь в наличии стартовый капитал и посвятить достаточно времени, чтобы досконально овладеть всем мастерством процесса. Данные расчеты не учитывают многих факторов, да и не могут учитывать, так как ситуация на рынке меняется очень быстро и эти расчеты могут в любой момент стать неактуальными. Но я и не собирался предоставлять готовый бизнес-план с расчетами и руководство к действию. Моей целью было показать то, что деньги здесь пока еще есть и запас их достаточно большой.

Успешного арбитража!

Если одни предпочитают вкладывать бешеные деньги в железо, чтобы заниматься майнингом, другие умудряются зарабатывать на арбитражной , не вкладывая в это дело ни копейки. И только вам решать, какой возможностью воспользоваться.

Арбитраж – это с низким курсом и продажа на бирже, которая предлагает криптомонеты по высокому курсу. И так несколько раз, пока не наберётся желанная сумма. Каждая криптовалютная биржа выставляет свой курс благодаря тому, что они децентрализованные, и никем не контролируются. Иногда эта разница может достигать до 10%, а то и выше. Потому вопрос, как заработать на разнице курсов разных , не стоит. Чтобы заниматься подобным, не нужны ни специализированные знания, ни какие-либо вложения. Всё, что потребуется от трейдера – следить за разницей курсов и вовремя поймать момент, когда можно делать покупку или продажу активов. Давайте и мы попробуем разобраться, как стать успешным в арбитраже.

Принцип заработка на арбитраже

Принцип заработка на арбитраже Биткоинов очень простой – использовать разницу в котировках различных цифровых монет себе на пользу. Дело в том, что арбитражные криптовалюты имеют довольно заметную разницу по цене на разных криптовалютных биржах. Потому принцип заработка на арбитраже довольно простой – покупайте дешевле, а продавайте дороже. Это сможет освоить даже ребёнок.

В принципе, именно благодаря простоте работы этот способ заработка получил такую широкую популярность. К тому же этому способствует тот факт, что цена криптовалют постоянно меняется. Даже на протяжении дня колебания курса могут составлять 20% и даже больше. А если подождать пару дней, можно вообще обогатиться в несколько раз.

Если обобщать, арбитраж позволяет получить максимальную прибыль за очень короткий срок. При этом не нужно делать сложных математических расчётов, как для стандартной игры на бирже, или вкладывать немалые деньги, как в майнинге. Котировки на разных биржах постоянно колеблются, а так как делают они это не с одинаковой скоростью, на этом феномене можно заработать. По сути – это обычная спекуляция.

Давайте рассмотрим, как заработать на арбитраже криптовалют:

Повторять такие операции можно бесчисленное количество раз, вот только не все биржи позволяют быстро вывести деньги со своего счёта. Это может тормозить заработок. Кроме того, зная, что такое арбитраж криптовалюты, спекулянт должен понимать, что чем больше он обменяет монет, тем больше будет мгновенная прибыль. Занимаясь арбитражем небольших сумм, большой прибыли не получить, а можно и в убыток пойти.

Классический арбитраж

Классическим арбитражем криптовалют называют разновидность пространственного обмена. Операции проводят на одних и тех же финансовых инструментах, но только проводится большинство арбитражных сделок на разных . В любом случае цель класcического арбитража одна – получить прибыль.

Деньги пользователь получает благодаря неэффективности системы исполнения и агрегации ценовых котировок. Таким образом, арбитраж классического типа становится практически безрисковым.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют, поговорим ниже.

Но классический арбитраж будет эффективным, только если:

Пример удачных сделок по арбитражу криптовалют можно посмотреть в следующей таблице:

Обмен STEEM / BTC
Пара	Биржа	Купить	Продать	Последний курс	Volume 24
steem_btc	bittrex	0.00048091	0.00047591	0.00047599	983419.2
steem_btc	poloniex	0.00043743	0.00043735	0.00043735	255075.7
8.7968360652
Обмен LTC / EUR
ltc_eur	exmo	133.999732	133.11	133.11	251126.6
ltc_eur	wex	123.763	122.853	123.763	586318.7
7.5523379362
Обмен ETH / EUR
eth_eur	exmo	730.47999999	726	726	1397317.5
eth_eur	wex	675.41916	673	673	565766.3
eth_eur	cex	679.99	672.01	671.61	1105.4
7.4888073948

Статистический арбитраж

Если с классическим вариантом всё более или менее понятно, то статистический межбиржевой арбитраж криптовалют остаётся неизведанной отраслью. Ничего удивительного, ведь данная стратегия арбитража заметно отличается от своего собрата. Главная задача человека, который занимается этим видом торговли, – найти закономерность, наблюдаемую в движениях цены различных криптомонет, и использовать эту находку в торговле.

Чтобы провести статистический арбитраж на биржах криптовалют, нужно сделать следующее:

Для начала нужно выбрать криптовалюты, с которыми будете проводить сделки. Причём необязательно сразу хвататься за топовые криптовалюты. Конечно, сделки с Биткоинами приносят прибыль, но многие эксперты считают, что этот рынок слишком перегрет.
Для анализа можно использовать коэффициент корреляции. Он поможет выяснить, какая валюта переоценена, а какая недооценена.
Далее совершайте покупку/продажу той или другой валюты и получайте прибыль.

Самый частый пример подобной торговли – парный трейдинг, в случае которого арбитраж криптовалют проходит на двух биржах двумя инструментами. Правда, в таком случае нельзя рассчитывать на высокую эффективность работы, но система выглядит гибкой.

Формируется нечто вроде гибкой стратегии, внутри которой можно работать практически без риска и торговать на границах дозволенного. Прибыль плавающая, так что стабильности здесь вы, скорее всего, не увидите. Но статистический арбитраж между биржами криптовалют чаще используется профессионалами, так как он заметно сложнее своей классической копии. Зато если верить теории, то используя эту стратегию, можно создать стабильный искусственный инструмент, применяя динамические весы для вычисления размера позиций, что открываются.

Но существует проблема формирования этого инструмента, и заключается она в поиске относительно стабильных неэффективностей. Криптовалютный рынок слишком волатильный и нестабильный, а значит, и зависимости такие же. А если для графика будет использована нестабильная зависимость, он попросту не будет соответствовать действительности. Ушедший в сторону график неэффективный, а собранный трейдером пакет потеряет свою нейтральность по отношению к рынку.

Чтобы заниматься арбитражем, нужно выбрать список и обменников, которые подходят для этого занятия. Для этого нужно обратить внимание на несколько факторов. Прежде всего на курс криптомонет, ведь именно на нём мы и будем зарабатывать. Потом обязательно обратите внимание на комиссию, которую снимает интернет-биржа за работу на ней. Большинство площадок не требуют комиссии, когда на них вводят деньги, а вот за вывод придётся платить. А комиссия в обменниках ещё больше.

Давайте рассмотрим лучшие биржи криптовалют для арбитража:

Но биржи – не единственное место для арбитража криптовалют, ведь есть ещё обменники:

Выводы

Заработок на арбитраже криптовалют в 2018 году может составить действительно большие суммы, если умело подходить к выполнению спекуляций. Криптовалютный рынок развивается, потому на нём ещё можно заниматься арбитражным трейдингом. А на развитых рынках такие спекуляции уже неэффективны.

Заниматься подобной деятельностью смогут даже новички, так как можно использовать даже примитивные стратегии. К тому же, здесь исключается необходимость в дополнительных издержках. Это перспективное направление для трейдеров. Минимальные риски и прибыль за одну сделку в 7 долларов (с активом в сто долларов) – это далеко не предел. За день вложенные средства окупят себя, тем более, что, по сути, вы ничего не теряете. Но риски есть, пусть и минимальные. Потому желательно пройти обучение перед тем как начинать полноценно работать с цифровыми деньгами.