Сфера услуг

Фундаментальные исследования. Онлайн калькулятор страховых продуктов Результаты эмпирического исследования и их анализ

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Яркова Ольга Николаевна. Модели и методы оценки платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования и перестрахования (на примере КАСКО) : диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.13 / Яркова Ольга Николаевна; [Место защиты: ГОУВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет"].- Самара, 2010.- 183 с.: ил.

Введение

Глава 1 Модели риска в страховании и методы повышения платежеспособности страховых компаний 8

1.1 Риски в страховании 8

1.2 Методы оценки платежеспособности 16

1.3 Модели для оценки платежеспособности и подходы к ее повышению.29

Глава 2 Исследование влияния характеристик процесса риска и активов на вероятность неразорения 38

2.1 Исследование зависимости вероятности неразорения от начального капитала 38

2.2 Исследование влияния характеристик активов на платежеспособность страховой компании 51

2.3 Анализ влияния начального капитала на стратегию инвестирования в рисковые или безрисковые активы 57

Глава 3 Формирование стратегии инвестирования и перестрахования 66

3.1 Анализ влияния диверсификации вложений в рисковые и безрисковые активы на платежеспособность 66

3.2 Формирование стратегии инвестирования 75

3.3 Влияние перестрахования на платежеспособность 82

Заключение 96

Список использованных источников 98

Приложения 106

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Усиливающаяся конкуренция, о которой свидетельствует снижение доли ведущих страховых компаний в совокупном объеме собранных премий (по данным Рейтингового Агентства «Эксперт РА»), и увеличение рисков, обусловленное мировым финансовым кризисом, порождают высокие требования к объективной оценке не только платежеспособности страховых компаний, под которой будем понимать положительность процесса риска, но и инструментов, влияющих на нее. Одним из инструментов влияния на платежеспособность является собственный капитал страховой компании, увеличение которого возможно за счет инвестирования. Влиянию собственного капитала на такую характеристику платежеспособности, как вероятность неразорения посвящены работы зарубежных и отечественных авторов Ф. Лундберга , Г. Гранделла, Ф. де В иль дер а , Т. Андерсона, X. Крамера , Г.Ш. Цициашвили . К. Сегердал , Дж.Паульсен и X. Гжессинг исследовали зависимость платежеспособности от начального капитала страховой компании с учетом инвестирования свободных средств в безрисковые активы. В работах С. Броуна , А.В. Мельникова и С. Асмуссена проведен анализ влияния начального капитала на вероятность неразорения страховой компаний с учетом инвестирования свободных средств в рисковые активы.

Другой возможностью повысить вероятность неразорения является перестрахование. В работах X. Шмидли и К.Хиппа получена оценка зависимости вероятности неразорения страховой компании от начального капитала с учетом перестрахования и инвестирования в рисковые активы, но при жестких допущениях о характере распределения размеров выплат и больших значениях начального капитала.

Таким образом, можно констатировать, что в работах отечественных и зарубежных авторов не уделяется внимания вопросам моделирования зависимостей вероятности неразорения страховых компаний от таких характеристик процесса риска и активов, как относительная рисковая надбавка, доходность рисковых и безрисковых активов, волатильность цен рискового актива, доля инвестирования в рисковые (безрисковые) активы, объем собственного удержания при перестраховании и др. Научно-практическая значимость и недостаточная разработанность указанных вопросов оценки платежеспособности страховых организаций обусловили выбор темы и структуру исследования.

Цель исследования заключается в совершенствовании методов оценки вероятности неразорения в условиях инвестирования и перестрахования при решении задачи повышения платежеспособности страховой компании.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

анализ существующих методов и моделей оценки платежеспособности страховых компаний;

Моделирование взаимосвязей между вероятностью неразорения и характеристиками процесса рисков, активов, объемом инвестирования и перестрахования;

Разработка методики формирования стратегий инвестирования

В безрисковые активы;

В рисковые активы;

В рисковые и безрисковые активы;

Разработка методики формирования стратегий перестрахования в различных условиях инвестирования.

Объект исследования - вероятность неразорения, как характеристика платежеспособности страховой компании.

Предмет исследования - методы и модели оценки вероятности неразорения страховой компании. Область исследования - 1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов.

Теоретическая и методологическая база исследования В качестве теоретической основы диссертационной работы использовались труды отечественных и зарубежных авторов по страхованию и актуарной математике, теории вероятностей, случайным процессам, математической статистике, численному анализу. Численное моделирование реализовано с помощью среды разработки программ Delphi 7.0.

В качестве информационной базы исследования использованы данные страховой компании РЕСО-Гарантия.

Научная новизна заключается в моделировании зависимостей вероятности неразорения от характеристик процесса риска, рискового и безрискового активов, позволяющих формировать стратегии инвестирования и перестрахования для повышения платежеспособности страховой компании.

Наиболее существенные научные результаты:

предложена и реализована процедура математического моделирования взаимосвязей между вероятностью неразорения и относительной рисковой надбавкой, относительной рисковой надбавкой и начальным капиталом, вероятностью неразорения и доходностью рискового и безрискового активов, вероятностью неразорения и волатильностью цен рискового актива и др., позволяющих количественно оценить влияние характеристик процесса риска и активов на характеристики платежеспособности страховой компании;

Разработана методика формирования стратегий инвестирования в рисковые и/или безрисковые активы на основе построенных моделей, характеризующих взаимосвязи между вероятностью неразорения и объемом инвестирования; объемом инвестирования и начальным капиталом, применение которых позволяет повышать платежеспособность страховой компании;

Предложена методика формирования стратегий перестрахования в различных условиях инвестирования на основе построенных моделей, описывающих зависимости между характеристиками платежеспособности и объемом собственного удержания, реализация которых позволяет повышать вероятность неразорения страховой компании.

Практическая значимость Результаты исследования приняты к внедрению в страховой компании РЕСО-Гарантия (Оренбургский филиал), используются при рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением высокого уровня неразорения. Теоретические и практические результаты, полученные в ходе исследования, используются в курсе учебной дисциплины «Страхование и актуарные расчеты».

Апробация работы Основные теоретические и практические положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на конференциях:

Всероссийская научно-практическая конференция «Взаимодействие реального и финансового сектора в трансформационной экономике» (г. Оренбург, ГОУ ОГУ, 2008 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция «Финансовая и актуарная математика» (г. Нефтекамск, НФБашГУ, 2009 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция "Многопрофильный университет как региональный центр образования и науки" (г. Оренбург, ГОУ ОГУ, 2009 г.).

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. В приложениях приведены информационно-справочные материалы, иллюстрирующие и дополняющие основное содержание исследования. Диссертационная работа изложена на 212 страницах машинописного текста, содержит 84 таблицы и 56 рисунков. Список литературы включает 93 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. Приложения представлены на 107 страницах.

В первой главе «Модели риска в страховании и методы повышения платежеспособности страховых компаний» раскрыта экономическая сущность страхования, как одного из методов управления риском, описаны модели и методы оценки вероятности неразорения, рассмотрены подходы к повышению платежеспособности страховой компании.

Во второй главе «Исследование влияния характеристик процесса риска и активов на вероятность неразорения» построены зависимости вероятности неразорения страховой компании от начального капитала в пуассоновской модели коллективного риска с учетом инвестирования или в рисковые, или в безрисковые активы. Предложена и реализована процедура моделирования взаимосвязей между вероятностью неразорения и относительной рисковой надбавкой, относительной рисковой надбавкой и начальным капиталом, вероятностью неразорения и доходностью рискового и безрискового активов, вероятностью неразорения и волатильностью цен рискового актива. Разработана методика формирования стратегии инвестирования в рисковые или безрисковые активы.

В третьей главе «Формирование стратегий инвестирования и перестрахования» построена зависимость вероятности неразорения от начального капитала в условиях инвестирования в рисковые и безрисковые активы. Проведено моделирование взаимосвязей между вероятностью неразорения и объемом инвестирования в рисковые и безрисковые активы; объемом инвестирования и начальным капиталом страховой компании. Предложена методика формирования стратегий перестрахования в различных условиях инвестирования.

Модели для оценки платежеспособности и подходы к ее повышению

Для реализации своей основной функции - осуществления выплат при наступлении страховых случаев - страховая компания должна располагать специальными денежными ресурсами, которые определяют ее капитал. Капитал (резерв) страховой организации складывается из двух основных частей - собственного капитала и привлеченного, причем привлеченная часть капитала в значительной степени преобладает над собственной. Это обусловлено отраслевой спецификой страхования. Деятельность страховой компании основана на создании денежных фондов, источником которых являются средства страхователей, поступившие в форме страховых взносов (премий). Они не принадлежат страховщику. Эти средства лишь временно, на период действия договоров страхования находятся в распоряжении страховой компании, после чего используются на выплату страховой суммы или преобразовываются в доходную базу (при условии безубыточного прохождения договора), либо возвращаются страхователям в части, предусмотренной условиями договора (бонус). Таким образом, капитал страховой компании Y, в момент времени t равен S(t) - сумма выплат, произведенных страховой компанией, к моменту времени /; n(t) - премии, собранные к моменту времени t. Процесс (1.1) называют так же процессом риска страховой компании.

Формирование и использование капитала - одна из основных сторон деятельности страховых организаций, направленная на обеспечение платежеспособности. Дополнительным источником прибыли страховщика, кроме прибыли от проведения страховых операций является инвестиционный доход. Прибыльная инвестиционная деятельность позволяет страховщику снижать тариф, в чём заинтересованы как страховщики, так и страхователи. От эффективности и надёжности размещения временно свободных средств зависит не только доход страховщика, но и его платежеспособность. Так, до 2005 г. средняя рентабельность инвестиций страховых компаний отставала от темпов инфляции и наблюдалось увеличение числа неплатежеспособных страховщиков. В 2006 году, по состоянию на 1 января 2007 года, у 14% от общего числа зарегистрированных страховщиков была отозвана лицензия . Включение России в мировые интеграционные процессы заставляют страховые компании приближаться к условиям мировых стандартов, а увеличение финансовых рисков, в условиях кризиса, и усиливающаяся конкуренция, о чем свидетельствуют данные агентства «Эксперт РА», порождают высокие требования к объективной оценке платежеспособности страховых компаний.

Для исследования платежеспособности страховых компаний используется ряд показателей. Часть этих показателей носит нормативный характер и устанавливается и контролируется государственными органами, другие являются рекомендательными. В России применяются следующие показатели: минимальный уровень уставного капитала; нормативная маржа платежеспособности; величина необходимых страховых резервов; нормативы для инвестиционной деятельности и т.п. Все эти показатели отражают только отдельные стороны деятельности страховых компаний и не являются количественными характеристиками платежеспособности компании. В работах в качестве меры платежеспособности страховой компании используется вероятность неразорения p(ii) = P\Yl 0}, или, вероятность разорения y/(u) = l-P{Yt 0}, как характеристика противоположного события, которые являются мерой риска функционирования страховой компании, характеризующей свойства платежеспособности компании в целом или отдельных портфелей договоров. Понятие "разорение" означает превышении выплат,над поступлениями и резервами. Однако дефицит последнего не означает банкротство страховой компании, так как компания может воспользоваться другими источниками погашения дефицита, например, займом. В теории риска, разорение (падение активов до нуля ) следует понимать как некоторый индикатор, сигнализирующий о финансовом неблагополучии. Иногда под разорением понимают снижение капитала до некоторого положительного минимума -минимальный нормативный уровень (если капитал окажется меньше нормативного уровня, деятельность страховщика приостанавливается регулирующими органами). Такой подход характерен для стран ЕС . То есть, вероятность разорения (или вероятность неразорения) является детерминированной характеристикой платежеспособности.

Нас будет интересовать зависимость вероятности разорения от начального капитала, относительной рисковой надбавки и т.п.. Расчет вероятности разорения предполагает построение моделей индивидуального или коллективного риска для компании в целом или для отдельных портфелей договоров. Для индивидуальной модели риска характерно то, что все застрахованные объекты обладают одинаковыми характеристиками, такими, как вероятность возникновения страхового случая, распределение возможного страхового убытка, сроки и условия страхования. Страховая компания возмещает ущерб только из средств, полученных в качестве страховых премий. В модели индивидуального риска предполагается, что убытки по каждой рисковой единице независимы и одинаково распределены. Такое предположение можно сделать в случае, когда страховые убытки по каждому объекту страхования обусловлены различными, не связанными между собой причинами. Это естественное требование в страховании жизни, однако, для других видов страхования оно не характерно. Информативность такой модели низкая, так как не принимаются в расчет факторы, которые могут влиять одновременно на многие риски в группе. Кроме того, модель индивидуального риска является статической моделью страхового риска, где риск моделируется всего одной случайной величиной, а именно - суммарным страховым убытком по группе рисков, а статические модели дают ограниченное представление о риске . Модификация модели индивидуального риска рекомендуется Росстрахнадзором при расчете тарифных ставок по рисковым видам страхования, в связи с тем, что она является единственным инструментом анализа, если статистические данные представлены в агрегированной форме. Наиболее полно отражает реальные явления в страховании модель коллективного риска. С ее помощью можно добиться большей динамики при управлении риском компании.

Исследование влияния характеристик активов на платежеспособность страховой компании

В нашем примере, страховой компании, инвестирующей все свободные средства в безрисковый актив с доходностью 0.13, при Я =3.82 исков/день, 0 = 60% и = 65% для достижения вероятности неразорения 0.95 необходимо иметь начальный капитал 320 тыс. руб. и отдать на перестрахование 20% рисков. Подобные расчеты могут быть проведены для других параметров модели.

Зависимости между вероятностью неразорения страховой компании и объемом собственного удержания, расчитанные аналогично, в случае инвестирования 50% свободных средств в рисковые активы с доходностью 0.4 и волатильностью цен 0.25 и 50% свободных средств в безрисковые активы с доходностью 0.13, представлены в таблице И. 14 приложения И (семейство решений задачи (3.15) в таблицах Ж.30-Ж.32 приложения Ж, интерполяционные сплайны в таблице К.20 приложения К). Графики зависимостей, построенные для различных значений относительной рисковой надбавки перестраховщика а) = 65%; б) = 75%; в) , = 85% представлены на рисунке 3.15, а РМНК аппроксимации приведены ниже:

Для заданных характеристик процесса риска, страховой компании с начальным капиталом 350 тыс. руб. и стратегии инвестирования в рисковый (// = 0.4, ст = 0.25) и безрисковый (г = 0.13) активы (0.5, 0.5) соответственно, для достижения вероятности неразорения 0.95 необходимо перестраховать 7.5% рисков, если относительная рисковая надбавка цедента 60%, а относительная рисковая надбавка перестраховщика 85%), или 5% рисков если относительная рисковая надбавка перестраховщика 65%. Зависимости между начальным капиталом страховой компании и объемом собственного удержания, рассчитаны аналогично для р = 0.95, в случае инвестирования 50%) свободных средств в рисковые активы с доходностью 0.4 и волатильностью цен 0.25 и 50% свободных средств в безрисковые активы с доходностью 0.13. Графики расчетных значений (таблица И. 15) и интерполяционных сплайнов, для заданных параметров процесса риска {/3 = 0.5, г = 0.13, а = 0.5, // = 0.4, сг = 0.25, Я = 3.82исков/день, 0 = 60%, и =350тыс.руб), (приложение К, таблица К.21) приведены на рисунке 3.16. собственного удержания, р = 0.5, г = 0.13, a = 0.5 , /л = 0.4, a = 0.25, А = 3.82 исков/день, в = 60%, р = 0.95, для а) = 65%; б) = 75%; в) = 85%. Подобные зависимости позволят страховой компании сформировать стратегию перестрахования с учетом характеристик активов. Например, для обеспечения вероятности неразорения 0.95 страховой компании с начальным капиталом 320 тыс. руб. необходимо инвестировать 50% свободных средств в рисковые активы с доходностью 0.4 и волатильностью цен 0.25, 50% свободных средств - в безрисковые активы с доходностью 0.13 и отдать на перестрахование 15% рисков, если относительная рисковая надбавка перестраховщика 0.65. Таким образом, мы количественно оценили влияние на вероятность неразорения характеристик активов, объема инвестирования в рисковые и безрисковые активы, что позволит формировать стратегию инвестирования в рисковые и безрисковые активы в зависимости от размера начального капитала. Кроме того, предложена и продемонстрирована на примере КАСКО методика формирования стратегии перестрахования в различных условиях инвестирования. Все расчеты, представленные в работе, получены численно, с помощью автоматизированного программного комплекса «Анализ платежеспособности страховой компании» (Приложение Л). Заключение Проведенный анализ моделей и методов оценки платежеспособности страховой компании позволил сделать вывод о неисследованности количественной оценки влияния на вероятность неразорения таких характеристик, как относительная рисковая надбавка, доходность рискового и безрискового активов, волатильность цен рискового актива, доля инвестирования в рисковые и безрисковые активы, объем собственного удержания при перестраховании. В работе предложена и реализована процедура моделирования взаимосвязей между характеристиками платежеспособности страховой компании и характеристиками процесса риска, активов, объема инвестирования и перестрахования позволяющих: - количественно оценить размеры относительной рисковой надбавки, обеспечивающей заданную вероятность неразорения при фиксированном начальном капитале в различных условиях инвестирования; - количественно оценить размеры относительной рисковой надбавки в зависимости от размера начального капитала, гарантирующей фиксированный уровень вероятности неразорения в различных условиях инвестирования; - количественно оценить влияние доходности безрискового актива, доходности рискового актива, волатильности цен рискового актива на вероятность неразорения страховой компании. Разработана и реализована методика формирования стратегий инвестирования в рисковые активы; в безрисковые активы; в рисковые и безрисковые активы обеспечивающие требуемый уровень вероятности неразорения в зависимости от соотношения между характеристиками активов и характеристиками процесса риска.

Анализ влияния начального капитала на стратегию инвестирования в рисковые или безрисковые активы

Существуют три основных способа воздействия на риск - снижение, сохранение и передача. Под снижением риска понимается уменьшение либо размера возможного ущерба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий. К группе сохранения можно отнести самострахование, т.е. создание специальных резервных фондов (фонды самострахования или фонд риска) из которых будет производиться компенсация убытков при наступлении неблагоприятных ситуаций. Передача риска означает передачу ответственности за риск третьим лицам, при этом уровень риска сохраняется. К этой группе можно отнести страхование, которое подразумевает передачу риска страховой компании за определенную плату, а также различного рода поручительства, финансовые гарантии и т.д.

Определим страхование как- «совокупность общественных отношений, связанных с образованием страхового фонда за счет взносов, вносимых участниками его создания, с централизацией его в организациях, осуществляющих проведение страховых операции и с использованием на покрытие ущерба или осуществление других выплат лицам, в отношении которых проводится страхование, в случае наступления заранее оговоренных случайных событий» . Договор страхования называется полисом. Если полис был предоставлен к оплате, то говорят, что страховщик получил иск; если страховая ситуация не возникла, то страхователь теряет премию . Страховая компания имеет в соответствии с договором страхования многочисленные обязанности и права. Обязанности страховщика делятся на обязанности по несению риска и по выплате страхового возмещения (страховой суммы).

Таким образом, исследования платежеспособности страховых компаний, учитывающие инвестирование в рисковые и безрисковые активы, характеризуются как допущениями о характере распределения размеров выплат, так и неисследованностью влияния на платежеспособность таких характеристик активов, как доходность рискового и безрискового актива и волатильность цен рискового актива.

Если инвестиционная деятельность и финансовые возможности страховщика не позволяют достигнуть желаемого уровня платежеспособности страховые компании прибегают к перераспределению риска. Перестрахование является важным звеном в обеспечении платежеспособности страховщика. Необходимость перестрахования обусловлена тем, что: 1) мелкие страховые компании имеют недостаточно собственных средств для обеспечения высокого уровня неразорения; 2) страховые компании не всегда имеют возможность создавать идеально сбалансированный портфель, из-за небольшого количества объектов страхования или наличия в портфеле крупных рисков; 3) даже при тщательном выборе рисков, принимаемых на страхование, страховщик не может создать портфель полностью независимых друг от друга объектов страхования, так как страхование компенсирует убытки, возникающие вследствие различного рода опасностей, которым застрахованные объекты могут подвергаться одновременно при наступлении катастроф; 4) развитие экономики и научно-технический прогресс ведут к высокой концентрации материальных ценностей и, как следствие, к росту страховых сумм по большому количеству объектов страхования (растет стоимость перевозимых грузов, увеличивается стоимость самолетов, судов и т.п.). Страховые компании не могут принять на страхование подобные крупные риски, не имея перестраховочного обеспечения. В некоторых случаях страховые стоимости настолько велики (или опасны), что резервов отдельных страховых компаний недостаточно для обеспечения страхования в полном объеме. Договор перестрахования - договор, в соответствии с которым одна сторона (цедент) передает в полном объеме или частично страховой риск (группу рисков) другой стороне - перестраховщику. Страховщика, передающего риск, называют цедентом. Перестраховщик принимает обязательство возместить цеденту соответствующую часть страхового возмещения. Перестрахование обеспечивает вторичное перераспределение риска, тем самым способствует количественному и качественному выравниванию страхового портфеля, что, в свою очередь, позволяет принимать на страхование уникальные и дорогостоящие риски. Рассмотрим частный случай перестрахования - пропорциональное, при котором выплаты перестраховщика зависят от страховых выплат по каждому иску, т.е. Один из способов определения оптимальных, с точки зрения страховщика, объемов перестрахования опирается на принятие решения на основе компромисса между ожидаемым доходом и безопасностью. Перестраховщик, при принятии риска, взимает с цедента премию. Скорость поступления премий перестраховщика связана с относительной рисковой надбавкой соотношением: где - относительная рисковая надбавка перестраховщика. Тогда, скорость поступления премий, полученных цедентом после перестрахования можно записать следующим образом: В работах , предлагается в качестве показателя надежности страховой компании использовать коэффициент Лундберга. Если перестраховочные премии выплачиваются непрерывно, с интенсивностью с"ер, тогда коэффициент Лундберга Rh для прямого страховщика, заключившего договор пропорционального перестрахования, является наименьшим положительным корнем уравнения На основе уравнения (1.39) предлагается строить зависимость коэффициента Лундберга, отражающего уровень надежности страховой компании, от объема риска, передаваемого на перестрахование. Предпочтение отдается такому объему риска, который обеспечит страховой компании максимальное значение Rh и наибольший доход для цедента. В работах X. Шмидли и Ц.Хиппа оценка вероятности разорения с учетом инвестирования и перестрахования ищется как решение приведенной ниже задачи Коши: На основе (1.41) можно определить стратегию поведения страховой компании, обеспечивающую оптимальное сочетание дохода и вероятности разорения. Как и в случае применения формулы (1.10) для оценки вероятности разорения, описанные методы могут быть применены только в том случае, когда распределение размеров выплат является распределением с легким хвостом. Модели (1.39), (1.41) дают точные решения только в случаях с распределениями размеров выплат близкими к экспоненциальному.

Анализ влияния диверсификации вложений в рисковые и безрисковые активы на платежеспособность

Графики зависимости вероятности неразорения от начального капитала для случаев: а) без инвестирования; б) с инвестированием в безрисковые активы г-0.13; в) с инвестированием в рисковые активы /л = 0.4, а- 0.25, при и е тыс. руб.,

Я - 3.82исков/день, с = 196.5 тыс. руб./день, И = 0.1 тыс. руб. Таким образом, мы получили возможность формировать стратегию инвестирования, в зависимости от размеров начального капитала, при фиксированных параметрах процесса риска, обеспечивающую более высокий уровень вероятности неразорения. Так, например, инвестирование в рисковые активы (// = 0.4; а = 0.25) позволяет достичь вероятности неразорения 0.95 при значении начального капитала 386.4 тыс. руб., при инвестировании в безрисковые активы (г = 0.13) вероятность неразорения 0.95 достигается при значении начального капитала 391.8 тыс. руб., а при отсутствии инвестирования требуется 447.3 тыс. руб. В приведенном случае при значениях начального капитала менее 444 тыс. руб. более высокую вероятность неразорения обеспечивают рисковые активы, при значениях начального капитала более 444 тыс. руб.- безрисковые.

Помимо задачи оценки зависимости вероятности неразорения от начального капитала при фиксированных значениях параметров модели коллективного риска, представляет интерес оценка зависимости относительной рисковой надбавки, обеспечивающей заданный уровень вероятности неразорения от размера начального капитала. Учитывая соотношение

Задача (2.6) решена численно для различных значений в (Приложение Ж, Таблица Ж.2 - Ж.4), а из численного решения уравнений (р{и 19) = р, где ср - заданный уровень вероятности неразорения, получили значения начального капитала и, которые представлены в приложении И (таблица ИЛ) для ср =0.95. Зависимости, представленные на рисунке 2.4, аппроксимировали сплайнами 3-го порядка (Приложение К, таблица К.1). Мы, для наглядности, аппроксимировали их обобщенными многочленами по системе функций (н/ЮО)1" ,/ = 0,1..5 с помощью рекуррентного метода наименьших квадратов. В иллюстрируемом случае (Я = 3.82исков/день, Ф = 0.95) приближения имеют вид: Рисунок 2.4 - Зависимости между относительной рисковой надбавкой и начальным капиталом для случаев: а) без инвестирования, б) с инвестированием в безрисковые активы с доходностью 0.13, в) с инвестированием в рисковые активы /л = 0Л,а = 0.25, при Я = 3.82 исков/день, (р = 0.95 Подобные зависимости позволяют определять значение относительной рисковой надбавки, которая обеспечит заданный уровень вероятности неразорения, в зависимости от размера начального капитала. Так, например: страховой компании с начальным капиталом 400 тыс. руб. для обеспечения вероятности неразорения 0.95 требуется установить относительную рисковую надбавку в размере 71% при отсутствии инвестирования. Инвестирование в безрисковые активы с доходностью 0.13 позволяет снизить рисковую надбавку до 57.5%, при той же вероятности неразорения. Инвестирование в рисковые активы с доходностью 0.4 и волатильностью 0.25 позволяет снизить относительную рисковую надбавку до 55.5%. Предположим, что страховая компания имеет начальный капитал и и желает повысить вероятность неразорения за счет относительной рисковой надбавки. Для различных значений в, используя семейство решений задачи (2.6), нашли р(и /в) (Приложение Ж, таблица Ж.2 - Ж.4) и построили зависимость вероятности неразорения от относительной рисковой надбавки при фиксированном значении начального капитала. Зависимости вероятности неразорения от относительной рисковой надбавки при фиксированном размере начального капитала и =350 тыс. руб. в различных условиях инвестирования представлены в таблице И.2 (приложение И; в форме сплайнов 3-го порядка в приложении К, таблица К.2). Аппроксимации зависимостей вероятности неразорения от относительной рисковой надбавки, построенные для заданных параметров процесса риска (Я =3.82исков/день, м = 350 тыс. руб.) рекуррентным методом наименьших квадратов, представлены ниже (2.8), а соответствующие графики на рисунке 2.5.

Введение 3
Глава 1 Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы страхования КАСКО в системе транспортного страхования 7
1.1.Понятие, виды и особенности транспортного страхования в РФ 7
1.2. Нормативно-правовые основы регулирования автострахования в РФ 14
1.3. Классификация рисков автострахования в РФ и за рубежом на примере КАСКО 18
Глава 2 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта автострахования 24
2.1.Генезис автострахования отечественный и зарубежный опыт 24
2.2.Сравнительный анализ страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в ЕС и России 30
2.3.Анализ динамики и тенденций развития рынка автострахования в РФ 39
Глава 3 Оценка проблем и перспектив развития страхования КАСКО 44
3.1 Проблемы развития КАСКО 44
3.2 Перспективы развития страхового продукта КАСКО 53
Заключение 60
Литература и нормативный материал 63

Введение

Актуальность темы исследования определяется значимостью страхования и проблемами правового регулирования данной сферы деятельности.

Страховая деятельность, имея длительную историю, на протяжении многих столетий знавала значимую роль в развитии экономики, предпринимательства, стабилизации гражданского оборота. Развитие страхового рынка в России имеет сегодня большое значение, как с экономической, так и с правовой точки зрения.

Исследование проблем страхового рынка и правового регулирования страхования сегодня в нашей стране является одной их актуальных тем. Представители правовой и экономической науки обращают внимание на тот факт, что страхование не занимает должное ему положение в системе экономики, не развивается в соответствии с потребностями рынка, что связано как с проблемами правового регулирования, так и недостаточной государственной его поддержкой.

Страховые компании несут большие финансовые потери из-за кризиса экономики и банкротства застрахованных субъектов. Развитию препятствует и неадекватное регулирование, в том числе и порождающее проблемы правоприменительной практики, касающиеся таких вопросов как определения статуса страховых компаний, предмета договора страхования, объема и порядка выплат и т.д.

Необходимость решения данных практических и теоретических вопросов и определяет актуальность темы данного исследования.

Актуальность добровольного страхования автотранспортных средств связана с глубокими экономическими и социальными изменениями, происходящими в обществе в связи с массовой автомобилизацией, ростом парка автомобилей и интенсивности дорожного движения, а также значительными материальными затратами в результате дорожно-транспортных происшествий, что является одной из основных причин смертности населения. При этом уровень аварийности при ДТП и тяжесть последствий достаточно высока в сравнении со странами с развитой экономикой. Не смотря на это, рынок транспортного страхования вообще и добровольного автострахования в частности, не занимает той доли экономического рынка, как в развитых странах.

В таких промышленно развитых государствах как США, следствием увеличения количества автотранспортных средств и интенсивности движения на дорогах, стал стремительный рост страховых платежей по автотранспортному страхованию, большая часть которых приходится на страхование каско автотранспортных средств.

В России страхование каско автотранспортный средств также занимает заметное местное среди других подвидов имущественного страхования, но его организация и правовое регулирование связаны с определенными проблемами законодательного, правоприменительного, социального, экономического и организационного характера, требующих основательного научного исследования.

Проблемами правового регулирования страховой деятельности занимались ученые как дореволюционного, так и советского периода развития правовой науки. Сегодня данной теме посвящают свои труды такие авторы как А.М. Авакян, Е.А. Ермолаев, С.В. Дедиков и др. Транспортное страхование исследовал в своем моногрфическом труде С.А. Авсеев. Непосредственно каско работы посвятили такие авторы как Д.Е. Калугин, А.Н. Копыролин, М.М. Ненашев, С.А. Шикова и др.

Не смотря на значимость проводимых исследований, многие вопросы, как теории, так и практики остаются не решенными.

Целью работы является анализ правового регулирования и практики применения транспортного страхования.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

— рассмотреть понятие, виды и особенности транспортного страхования в РФ

— рассмотреть нормативно-правовые основы регулирования автострахования в РФ

— рассмотреть классификацию рисков автострахования в РФ и за рубежом на примере КАСКО

— провести анализ генезиса автострахования в отечественной и зарубежной практике

— провести сравнительный анализ страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в ЕС и России

— провести анализ динамики и тенденций развития рынка автострахования в РФ

— дать оценку проблем и перспектив развития страхования КАСКО

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере транспортного страхования.

Предмет исследования – нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в исследуемой сфере.

Методы исследования. Методологическую основу исследования составили философские, общенаучные, специально-юридические и теоретико-методологические средства и приемы познания явлений и процессов. В частности, с помощью диалектического метода исследовались определение понятия, сущность и элементы транспортного страхования, договора страхования каско автотранспортных средств. С помощью формально-логического метода исследовались нормы действующего законодательства, регулирующих договор страхования каско автотранспортных средств, и практика их применения; при помощи сравнительно-правового метода — регулирование этого договора в Российской Федерации и зарубежных странах. Этапы становления и развития договора страхования каско автотранспортных средств были рассмотрены с помощью исторического метода. Использование системно-функционального метода позволило определить содержание договора страхования каско автотранспортных средств. В ходе изучения судебной практики и договорной работы страховщиков был применен эмпирический метод исследования.

Структура работы. Работа состоит из трех глав, разделенных на шесть параграфов, введения, заключения и списка используемых источников литературы и нормативного материала.

Список литературы

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 — 453) (в ред от 29.12.2017) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 — 1109) (в ред. От 18.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации N 5, 29.01.96, ст.410
4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)
5. Об организации страхового дела в Российской Федерации (в ред. От 28.01.2018) /
Российская газета N 6, 12.01.93
6. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 25.09.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 18, 06.05.2002, ст.1720
7. Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» «Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 263 (ред. от 26.08.2013) (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) (ред. от 24.05.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34204) // Российская газета, N 87, 13.05.2003
8. Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии: Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 N 739 (ред. от 01.12.2012) // Российская газета, N 284, 16.12.2005

Судебная практика
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» // СПС Консультант Плюс
10. Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2013 по делу N 11-31444.
11. Определение Московского городского суда от 26.03.2014 N 4г/3-2435/14 // СПС Консультант Плюс
12. Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2013 по делу N 11-31444 // СПС Консультант Плюс
13. Апелляционное определение Московского городского суда от 28.01.2014 по делу N 11-5531 // СПС Консультант Плюс
14. Апелляционное определение Липецкого областного суда от 28.01.2013 по делу N 33-187/2013// СПС Консультант Плюс
15. Решение по делу 33-7498/2015 (07.05.2015, Верховный Суд Республики Башкортостан (Республика Башкортостан))
16. Материалы судебной практики Алтайского краевого суда за 1 квартал 2013 года. // СПС Консультант Плюс
17. Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 12.12.2016 по делу N 33-10471/2016 // СПС Консультант Плюс
18. Определение ВС РФ № 11-КГ15-25 от 01.09.2015 г. // СПС Консультант Плюс
19. Определение Мосгорсуда № 4г/1-13782 от 30.11.2016 г. // СПС Консультант Плюс

Литература

20. Александрова М.М. Экономический интерес как основа развития страховых отношении // финансы и кредит №27, 2012г. с 61
21. Алексеев С.В. Правовые аспекты личного страхования // Экономика, право, управление. — М.: Юрист, 2014, № 2. — С. 5-9
22. Антипов А.В. Теоретические вопросы формулирования понятий «страховая деятельность» и «субъекты страхового дела» // Пермский конгресс ученых-юристов: тезисы докладов международной научно-практической конференции (г. Пермь, Пермский университет, 22 октября 2010 г.). — Пермь, 2010. — С. 171-174
23. Веселков А.А. Сравнительный обзор законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств стран Восточной и Центральной Европы (основания для отказа в страховой выплате) // Страховое право. — М.: Анкил, 2004, № 3. — С. 39-46
24. Горевой Е.Д. К вопросу о понятии и экономической природе страхования // Ценности и нормы правовой культуры: сборник научных статей международного круглого стола, посвященного дню рождения И.А. Ильина, русского философа и юриста. — Курск, 2011. — С. 217-222
25. Гражданско-правовой договор личного страхования: монография / Авакян А.М. — Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2014. — 149 c.
26. Еремин М.А. Автострахование: до и после наступления страхового случая // Правовая защита частных и публичных интересов: сборник статей международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти выдающегося российского адвоката Ф.Н. Плевако (1842-1908), 19-20 апреля 2013 года. — Челябинск: Полиграф-Мастер, 2014. — С. 429-432
27. Ермаков В.С. Правовые аспекты страхования автотранспортных средств по риску «каско» // Страховое право. — М.: Анкил, 2013, № 1. — С. 8-19
28. Захарова А.А. Автострахование: «за» и «против» // Проблемы гражданского права и гражданского процесса: сборник материалов научного студенческого кружка при кафедре гражданского права. — М.: Изд-во Рос. тамож. акад., 2012, Вып. 2. — С. 95-99
29. Кокаев А.Б. Особенности заключения договора имущественного страхования // Сравнительное право и проблемы частноправового регулирования в России и зарубежных странах: сборник статей Всероссийской конференции. 24 января 2014 г.. — М.: РУДН, 2014. — С. 294-298
30. Никифоров Д.М. История страхования в зарубежных странах // История государства и права. — М.: Юрист, 2007, № 1. — С. 39-40
31. Пашук Е.И. Понятие страхования: финансово-правовые аспекты // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления российской государственности», г. Томск, 31 января — 2 февраля 2013 г.. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013, Ч. 57. — С. 145-147
32. Петров А.А. История становления института обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в России // Проблемы российского законодательства: история и современность: материалы X Международной научно-практической конференции, Тольятти, 21-22 февраля 2013 г.. — Самара: Самар. гуманит. акад., 2013. — С. 31-43
33. Петров А.А. История становления института обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в России // Проблемы российского законодательства: история и современность: материалы X Международной научно-практической конференции, Тольятти, 21-22 февраля 2013 г.. — Самара: Самар. гуманит. акад., 2013. — С. 31-43
34. Пичева Д.К. Споры, связанные с исполнением договора страхования // Арбитражная практика. — М.: Изд. Дом «Арбитражная практика», 2005, № 10. — С. 72-76
35. Подоплелова П. Договор страхования в международном частном праве Европы. Взгляд со стороны Швейцарии // Страховое право. — М.: Анкил, 2013, № 3-4. — С. 8-13
36. Покачалова Е.В. Правовое регулирование организации страхового дела и организации обязательного социального страхования в системе финансового права // Юридическая наука и правоприменение (V Саратовские правовые чтения): сборник тезисов докладов Всероссийской научно-практической конференции (г. Саратов, 1-2 июня 2012 г.). — Саратов: Изд-во Сарат. гос. юр. акад., 2012. — С. 218-222.
37. Понятие страхового риска в гражданском праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Маркова Н.О. — М., 2012. — 28 c.
38. Посох О. А. Правовое регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Посох Олеся Александровна. – М., 2005. – 188 с.
39. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования. Монография / Косаренко Н.Н. — М.: Волтерс Клувер, 2010. — 320 c.
40. Прогноз развития страхового рынка в 2016 году: устойчивость под угрозой. Эксперт ра // www.raexpert.ru.
41. Слепнев А. Оптимальная модель закона об обязательном страховании автогражданской ответственности с учетом современной практики страхового дела и экономической ситуации в России / А. Слепнев // Страховое дело. – 2000. – № 10. – С. 35–40.
42. Страховой рынок в 2017 году: премии будут расти, прибыль — падать. Аналитический обзор НРА // http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202017.pdf
43. Тенденции развития страхования в странах Западной Европы. Автореф. дис. … канд. экон. наук / Антонова И.В. — М., 1999. — 21 c.
44. Филина М.А. Зарубежный опыт правового обеспечения ОСАГО и возможности его использования в РФ // Вопросы юриспруденции: история, теория, современность: сборник материалов Международной научно-практической конференции 31 октября 2012 г.. — Краснодар, 2012. — С. 337-341
45. Хмелевский Д.А. Особенности правового регулирования ОСАГО как одного из видов страхования ответственности в России: проблемы и пути их преодоления // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — Саратов: ФГБОУ ВО «Сарат. гос. юр. акад.», 2016, № 1 (108). — С. 110-115
46. Шевченко А.А. Проблемы добровольного страхования транспортного средства в РФ // XV научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых: актуальные проблемы российской правовой политики: сборник докладов. — Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014. — С. 193-195

Общий объем: 67

За последние три-четыре года страхование стало одной из наиболее востребованных финансовых услуг. Причина тому - осознание нами многочисленных рисков, которым мы подвергаемся в жизни. Развивается и рынок страхования: стремясь удовлетворить возрастающий спрос клиента, компании предлагают все больше новых интересных продуктов.

На сегодняшний день многие из нас уже знакомы с различными видами страхования, знают о существующих на рынке страховых компаниях, умеют выбирать необходимые программы страхования. Особенно это касается владельцев автомобилей, которые подвергаются риску не только потерять или повредить собственный автомобиль, но и нанести ущерб другим участникам дорожного движения. На долю транспортного страхования приходится почти треть всех взносов страхователей. Поэтому его прогноз его развития представляет особый интерес.

Рис. 1

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2012 было зарегистрировано 539 страховые организаций. Из них лицензии на транспортные виды страхования имеют 379 компаний или 70,3%.

Кроме того, на рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. На транспортном рынке в целом первые 5 компаний собирают 45% премий.

Рис. 2

Динамика страховых премий за 2005-2012 годы по транспортным видам страхования в среднем растет, так же растут все страховые премии без учета ОМС. С 2008 по 2009 годы наблюдался спад страховых премий как вего без учета ОМС так и отдельно по транспортным видам страхования. С 2009 года все страховые премии увеличились с 500 000 млн. рублей до 800 000 млн. рублей. Так же с 2009 года произошло увеличение страховых премий по транспортным видам страхования.

3. Структура страховой премии и страховых выплат по транспортным видам страхования

Рис. 3

Если проанализировать структуру страховых премий по отдельным видам страхования, то основная доля страховых взносов приходится на автомобильный транспорт (87%). Страхование груза составляет 6.2% страховых взносов, 2.3% - на авиастравхование, 1.7% - страхование водного транспорта, 0.6% - прочие виды страхования.

Рис. 4

Анализ структуры страхового возмещения в 2012 году показывает, что также как и по страховым премиям основная доля приходится на автомобильный транспорт (95.1%). Доля страхования грузов в выплатах составляет 1.7% выплат, на авиастрахование - 1.6%, страхование водного транспорта - 1.3% выплат, 0.2% - прочие виды страхования.

4. Структура страховых премий и договоров по видам страхователей

Около 70% страховых премий собирается с физических лиц на автомобильном транспорте. По остальным видам страхования преобладают договора с юридическими лицами.

5. Динамика премий и выплат по транспортным видам страхования за 2005-2012 годы. Динамика премий и выплат по транспортным видам страхования за 2005 - 2012 годы представлена на рисунке 5 и 6.

Рис. 5

Динамика страховых взносов за 2005-2012 годы показывает, что страхование и ОСАГО несмотря на экономический кризис росли, а по автокаско - наблюдалось сначала резкое падение премий в 2009 году, а затем два последних года премии росли и практически вышли на уровень докризисных цифр.

Рис. 6

Среди других видов страхования положительная динамика наблюдается по страхованию грузов. На водном транспорте (в меньшей степени) и на воздушном транспорте при достаточно стабильной динамике в среднем, объемы премий несколько снизились за последний год.

6. Анализ убыточности по видам транспортного страхования

Таблица 1

Анализ убыточности по видам транспортного страхования

Вид страхования
Страхование автокаско


Страхование грузов
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности)
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)
Прочие виды страхования
Транспортные виды страхования

В целом по транспортным видам страхования убыточность снизилась с 63.1% до 55.4%.

Самая высокая убыточность по срахованию автокаско 64.3%. По сравнению с 2011 годом убыточность по автокаско не изменилась.

7. Доля транспортного страхования в ВВП. Доля транспортного страхования в ВВП представлена в таблице 2

Таблица 2

Доля транспортного страхования в ВВП

Страхование всего	Страхование без ОМС	Транспортное страхование

В 2012 году сборы страховой премии составили 2,5% от ВВП. Без учета ОМС доля страхования в ВВП значительно меньше и составляет 1,3%. Доля транспортного страхования в ВВП еще ниже и составила в 2012 году 0,7%.

8. Характеристика реального и схемного рынка транспортного страхования

Рынок продолжает очищаться от "схем". В 2011 году доля "схем" на российском страховом составила чуть меньше 8%.

При этом наиболее "схемным" транспортным видом страхования по процентному соотношению реальных и неклассических операций, а также по объему "схемной" премии продолжает оставаться страхование грузов.

9. Компании-лидеры по транспортным видам страхования.

Компании-лидеры по транспортным видам страхования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Компании-лидеры по транспортным видам страхования

Вид страхования
страхование наземного транспорта	Росгосстрах, "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"
	Группа Росгосстрах	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"
	Группа Росгосстрах	Группа Росгосстрах	Группа Росгосстрах
страхование водного транспорта	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"	Группа СОГАЗ
страхование воздушного транспорта	Группа СОГАЗ	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"
страхование космических рисков	Русский Страховой Центр	Группа СОГАЗ	Группа СОГАЗ
страхование грузов	Группа СОГАЗ	Группа "Ингосстрах"	Группа СОГАЗ
СО перевозчиков	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"

Среди компаний лидеров по итогам первого полугодия 2013 года такие компании, как Группа "Ингосстрах" (страхование автокаско, ДСАГО, страхование воздушного транспорта и страхование ответственности грузоперевозчиков), Группа Росгосстрах (ОСАГО), Группа СОГАЗ (страхование водного транспорта, страхование космических рисков, страхование грузов).

10. Влияние вступления России в ВТО на транспортные виды страхования

По всей вероятности вступление России в ВТО мало скажется на рынок транспортного страхования. В основном, иностранные страховщики ориентированы на рынок страхования жизни. Хотя некоторые компании, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет 100%, достаточно активно ведут себя и на рынке транспортного страхования. Это такие компании, как РОСНО, ЦЮРИХ, ОРАНТА, АЛЬЯНС, ЭРГО РУСЬ.

В статье приведена стохастическая имитационная модель расчета резерва произошедших, но не заявленных убытков в виде одноканальной системы массового обслуживания, описанная в семимартингальных терминах. Построены оценки числа страховых случаев и функций распределения размера страхового ущерба для страхования средств наземного и воздушного транспорта на примере статистических данных страховой компании. Имитационное стохастическое моделирование проводилось в программной среде высокого уровня Microsoft Visual Studio на языке C#, оценки функций распределения по эмпирической выборке страховых возмещений – в среде Excel и Statistica. Представлены графики расчета имитационной модели РПНУ. Преимуществом использования настоящей модели является отсутствие требования накапливать и сегментировать данные о страховых убытках, как этого требуют иные актуарные методы.

имитационное моделирование

система массового обслуживания

функция распределения страхового возмещения

1. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. – 2-е изд. (+CD). – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.: ил.

2. Бутов А.А., Раводин К.О. Теория случайных процессов: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2009. – 62 с.

3. Иванов С.С., Голубев С.Д, Чёрная Л.А., Шарафутдинова Н.Е. Теория и практика рискового страхования. – М.: РОСНО: Анкил, 2007. – 480 с.

4. Кларк С.М., Харди М.Р. и др.; учебные материалы. – М., 2008. – 438 с.

5. Мак Т., Математика рискового страхования / пер. с нем. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 432 с.:ил.

6. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 11 июня 2002 г. № 51н «Об утверждении правил формирования страховых резервов по страхованию, иному, чем страхование жизни». – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (дата обращения: 13.06.2016).

7. Федеральный закон № 4015-1 от 27 ноября 1992 г. N4015-1 (ред. от 23.05.2016) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» – URL: http://base.garant.ru/10100758/1/ (дата обращения: 13.06.2016)

8. Friedland J. Estimation unpaid claims using basic techniques March 2009. – URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (дата обращения: 13.06.2016).

9. StatSoft Russia. – URL: http://www.statsoft.ru (дата обращения: 13.06.2016).

Одним из важных условий при заключении договора страхования является своевременное извещение клиента страховой компании о страховом случае. Однако промежуток времени от наступления страхового случая до сообщения о нем страховщику в период, обозначенный в договоре, может выходить за пределы отчетного периода. В связи с этим для исполнения обязательств по таким претензиям страховщик наряду с резервами незаработанной премии, заявленных, но неурегулированных убытков и стабилизационным резервом формирует резерв произошедших, но незаявленных страховых убытков (далее - РПНУ) .

Согласно РПНУ является оценкой обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, возникших в связи со страховыми случаями, произошедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте наступления которых в установленном законом или договорном порядке не заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах. Обязанность формирования и методика расчета РПНУ предусмотрены страховым законодательством .

В бухгалтерском балансе страховой компании РПНУ как обязательство страховщика перед клиентами входит в состав пассивов и оказывает влияние на налогооблагаемую базу, величину необходимых активов для обеспечения обязательств РПНУ, на расчеты с перестраховочными компаниями, тарифную политику, расчеты с акционерами, платежеспособность, финансовую устойчивость, убыточность и т.п. В связи с этим правильность и точность оценки РПНУ является существенным для страховщика. С одной стороны, завышенная оценка требует адекватного размера актива в покрытие резерва, с другой стороны, заниженная оценка может привести к нехватке средств на страховые выплаты и, следовательно, неплатежеспособности страховой компании.

Для расчета РПНУ наиболее широко применяются методы, основанные на использовании треугольников развития убытков (оплаченных или состоявшихся) - методы цепной лестницы, Борнхюттера - Фергюсона, Берквиста - Шермана, а также методы, основанные на ожидаемой убыточности .

В настоящей статье рассматривается стохастическая имитационная модель оценки резерва произошедших, но не заявленных убытков, в виде одноканальной системы массового обслуживания (на примере авиационного страхования и страхования средств наземного транспорта), описанная в семимартингальных терминах. В качестве статистических данных количества и размера произошедших убытков использовались данные «Страховой компании НИК» (далее - Компания) за период 2010-2015 г.

Стохастическое моделирование системы массового обслуживания проводилось в программной среде высокого уровня Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#, оценки функций распределения по эмпирической выборке страховых возмещений - в среде Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0.

Постановка задачи

Рассмотрим одноканальную систему массового обслуживания в терминах точечных процессов . Пусть процесс (At)t≥0 - точечный считающий процесс числа произошедших убытков в момент времени t ≥ 0, (Dt)t≥0 - точечный считающий процесс числа заявленных, но неурегулированных убытков (убытки, о которых известно компании на момент времени t), (Qt)t≥0 - число произошедших, но незаявленных убытков. Взаимосвязь этих процессов представлена в виде системы массового обслуживания (далее - СМО), в которой роль заявок играет наступление страховых случаев, длину очереди - процесс (Qt)t≥0, а количество обслуженных заявок - процесс (Dt)t≥0 (рис. 1). Тогда балансовое уравнение запишется в виде

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

где A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Рис. 1. Общая схема работы СМО

Процессы At, Dt, Qt рассматриваются на стохастическом базисе B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P), где At, Dt - независимые пуассоновские процессы с интенсивностью λ > 0 и δ > 0 соответственно. В соответствии с разложением Дуба-Мейера для субмартингалов процессы At, Dt могут быть представлены как

где и - квадратично-интегрируемые мартингалы на B, а , - компенсаторы процессов
At, Dt вида

Стохастическая имитационная модель расчета РПНУ может быть построена следующим образом.

Пусть ηt - размер убытка, заявленного клиентом в момент времени t, есть случайная величина с функцией распределения F(η ≤ x), тогда It - величина РПНУ в момент времени t - может быть определена как

(4)

Численный расчет количества произошедших, но незаявленных убытков

Для оценки параметров введем следующие параметры: - дата i-го страхового случая, - дата уведомления об i-м страховом событии страховщику, - количество дней, исчисляемое от даты страхового случая до даты уведомления, , i = 1...N, где N - количество страховых случаев за рассматриваемый период.

Так как время между наступлениями страховых случаев имеет экспоненциальное распределение, то значение может быть вычислено методом максимального правдоподобия , как

Аналогично вычисляется значение интенсивности обслуживания как среднее количество дней между датами страхового случая и даты заявления об убытке:

На рис. 2-3 приведены иллюстративные примеры моделирования процесса At - количества произошедших убытков за период (0, T) по статистическим данным Компании для страхования средств воздушного транспорта (КАСКО ВС, N1 = 40) с оценочными параметрами и для страхования средств наземного транспорта (КАСКО АМ, N1 = 316) с параметрами .

Рис. 2. График процессов At (КАСКО ВС), дискретность t = 1 месяц, T = 63 мес.

Рис. 3. График процессов At (КАСКО АМ), дискретность t = 1 месяц, T = 40 мес.

Математическая модель размера страхового убытка

Определим по эмпирической выборке η1, η2, ..., ηN страховых возмещений, функцию распределения случайной величины η в предположении, что для каждого вида страхования выборка страховых возмещений случайна и однородна.

Используя классический аппарат подгонки функции распределения по эмпирическим наблюдениям страховых возмещений, представленный в , установим, что наиболее подходящей функцией распределения страхового возмещения для КАСКО ВС и КАСКО АМ (с точки зрения критерия Колмогорова-Смирнова) является логнормальное распределение с параметрами μ > 0, σ2 > 0 и плотностью вида

x > 0. (7)

Параметры логнормального распределения по эмпирической выборке оценены методом максимального правдоподобия:

(8)

Основные параметры оценки функции распределения, критерий Колмогорова − Смирнова

Рис. 4. График EIt, (в USD) для КАСКО ВС, t = 1 месяц, T = 5000

Рис. 5. График EIt, (в тыс. рублей) для КАСКО АМ, t = 1 месяц, T = 1000

Пример подгонки эмпирической функции распределения к теоретической представлен на рис. 4.

В предположении стационарности параметров λ, δ, μ, σ определим среднюю величину EIt при T → ∞ (время моделирования) по формуле

Заключение

В настоящей статье была рассмотрена стохастическая имитационная модель резерва произошедших, но незаявленных убытков, построенная в терминах систем массового обслуживания. Для видов страхования КАСКО АМ и КАСКО ВС отдельно построена модель количества произошедших, но незаявленных убытков, а также определена функция распределения страхового возмещения в момент времени t.

Преимуществом использования настоящей имитационной модели расчета РПНУ является высокая степень адекватности реальным данным, что подтверждается графиками 2-6. Кроме того, применение настоящей модели не требует предварительного длительного процесса накопления данных об убытках и дискретизации страховых выплат (на квартал, полугодие, год) как этого требуют цепочно-лестничные методы.

Стохастическое моделирование системы массового обслуживания расчета РПНУ реализовано в среде Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#. Подгонка функции распределения по эмпирическим данным страховых возмещений реализована в пакете Statistica 10.0.

Настоящая имитационная модель расчета РПНУ может быть усовершенствована в случае представления процессов At, Dt в виде мультивариантных процессов .

Библиографическая ссылка

Бутов А.А., Галимов Л.А СТОХАСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВА ПРОИЗОШЕДШИХ, НО НЕ ЗАЯВЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ УБЫТКОВ В ТЕРМИНАХ СМО // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 8-2. – С. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (дата обращения: 04.01.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Дата публикации: 28.10.2017 11:37

Первая часть ВКР по психологии - это теоретическое исследование. Оно предполагает изучение литературы по теме исследования, обобщения материала, его анализа и структурированного изложения.

Выпускные работы по многим гуманитарным дисциплинам содержат только эмпирическое исследование. Но в психологии исследователи стремятся к проверке на практике своих теорий. Поэтому вторая часть курсовой, дипломной и магистерской работы по психологии представляет собой эмпирическое исследование.

Что такое эмпирическое исследование в психологии

Термин «эмпирический» является синонимом слову практический, связанный с опытом. Поэтому вторая глава диплома или курсовой по психологии называется еще «Практическая глава» или «Опытно-экспериментальная глава».

Логика выпускной работы по психологии состоит в следующем:

Сначала студент изучает то, что сделали в рамках выбранной им темы другие исследователи. Знакомится с теоретическими моделями психологических феноменов, а также с результатами эмпирических исследований.
На основании теоретического анализа чужих работ и собственных идей студент разрабатывает план собственного эмпирического исследования.
Далее студент-психолог проводит эмпирическое исследование, анализирует его результаты и делает выводы.

В чем же суть эмпирического исследования по психологии?

Его главная особенность состоит в том, что оно позволяет изучить закономерности психики человека, закономерности мышления, эмоциональной жизни, поведения и пр.

Главным инструментом эмпирического исследования в психологии выступают инструменты психологической диагностики - тесты, опросники, анкеты и пр. С их помощью психолог-исследователь получает эмпирические данные, подвергает их математическому анализу и на его основе делает выводы о психологических закономерностях.

Результаты эмпирического исследования в психологии претендуют на статус психологического закона или закономерности. Этот сближает психологию с точными науками, например, с физикой.

Однако, в психологии существует множество теорий и моделей, которые активно используются в практике психотерапии и консультирования. Но эти модели не прошли эмпирическую проверку. Однако отсутствие эмпирической обоснованности не делает эти теории менее ценными. Этот факт отражает принадлежность психологии к гуманитарным наукам, где невозможно получить точное знание об объекте.

Структура эмпирического исследования

Структура эмпирического исследования отражена в первом параграфе второй (практической) главы курсовой, дипломной или магистерской работы по психологии и включает следующие элементы.

Цель эмпирического исследования , как правило, совпадает с целью всей работы. Чаще всего эта цель может быть связана либо с выявлением взаимосвязей между психологическими показателями, либо с выявлением различий выраженности психологических параметров в двух группах испытуемых, разделенных по какому-либо признаку.

Задачи эмпирического исследования отражают последовательность шагов, которые необходимо проделать для реализации цели эмпирического исследования. Например, они могут включать:

Подбор психодиагностических методик.
Формирование выборки эмпирического исследования.
Проведение психодиагностики и составление сводной таблицы результатов психологического тестирования.
Качественный анализ полученных данных.
Статистическая обработка результатов психодиагностики.
Интерпретация результатов математической обработки.
Формулировка выводов.

Гипотеза эмпирического исследования , как правило, совпадает с гипотезой всей работы и отражает предположение о взаимосвязи показателей или их различиях. Гипотез может быть несколько, если в исследовании используется много психологических показателей. Иногда уместно сформулировать общую гипотезу, а затем конкретизировать ее в нескольких частных. Например:

Общая гипотеза: существуют различия мотивации у сотрудников организации разного пола.

Частные гипотезы: 1) мужчин отличает большая выраженность мотивации достижения успехов; 2) женщин отличает большая выраженность мотивации одобрения.

Выборка эмпирического исследования - это испытуемые или респонденты, которые будут участвовать в тестировании. При формировании выборки важно, чтобы все испытуемые имели сходные социально-демографические характеристики. В работе обычно указывают пол, возраст, образование респондентов. По необходимости можно указать семейный статус, профессиональный стаж. Выбор характеристик определяется целью и задачами исследования. Например, если изучаются личностные факторы профессионального выгорания педагогов, то вряд ли необходимо при описании выборки указывать количество детей.

Методики эмпирического исследования - это те инструменты, которые использует психолог для получения эмпирических данных о психологических особенностях испытуемых. Различают следующие виды методик, используемых в ВКР по психологии:

Анкеты. Этот тип методик предполагает опрос испытуемых об их социально-демографических характеристика, а также некоторых психологических особенностях. Анкеты не являются строго надежными и валидными психологическими инструментами. Поэтому их данные носят справочный и вспомогательный характер.
Опросники и тесты представляют собой стандартизированные по определённым правилам психологические инструменты. С их помощью можно получить данные о психологических особенностях испытуемых. Эти данные считаются валидными и надежными, то есть достоверными. Этот вид методик эмпирического исследования наиболее часто используется в курсовых, дипломных и магистерских по психологии.
Проективные методики также позволяют получать данные о психологических особенностях испытуемых, как и опросники, но они менее стандартизованы. Проективные тесты редко используются в ВКР по психологии, так как их результаты с трудом переводятся в численные показатели. Проективные методики более уместны в клинической и психотерапевтической практике при индивидуальной работе.

Следующий важный элемент эмпирического исследования - это результаты эмпирического исследования и их анализ. Учитывая его важность, остановимся на нем подробнее.

Результаты эмпирического исследования и их анализ

Смысл эмпирического исследования в психологии состоит в получении результатов и после их анализа формулировки заключения о некоторых психологических закономерностях.

Выделяют несколько видов результатов эмпирического исследования, отражающих последовательные этапы их обработки.

Первый тип результатов эмпирического исследования - это результаты тестирования. Ответы испытуемых на психологические опросники обрабатываются по ключам и заносятся в сводную таблицу результатов (она обычно помещается в приложении).
Второй тип результатов эмпирического исследования - это результаты статистической обработки данных. Например, сводная таблица результатов психодиагностики заносится в статистическую программу (например, STATISTICA или SPSS) и проводится расчет корреляций или анализ различий . Эти результаты приводятся в тексте работы и сопровождаются описанием и интерпретацией.

Обычно анализ результатов эмпирического исследования проводится в два этапа:

Первый этап - качественный анализ данных, полученных по всем психодиагностическим методикам. Он предполагает построение гистограмм или таблиц с распределениями показателей, а также диаграммы средних значений.
Второй этап - статистический анализ данных. Этот этап предполагает представление результатов статистических расчетов в виде таблиц. Под таблицами приводится описание результатов и их интерпретация.

Рассмотрим на примере анализ результатов эмпирического исследования, цель которого состояла в сравнительном анализе копинг-стратегий молодых людей из России и США.

Пусть использовалась лишь одна методика - Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана (адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева).

Выборка включала две группы испытуемых: Группа 1. Молодые люди, граждане России, 60 человек (30 юношей и 30 девушек), возраст - от 20 до 25 лет; проживают в Москве; Группа 2. Молодые люди, граждане США, 60 человек (30 юношей и 30 девушек), возраст - от 20 до 25 лет; проживают в Нью-Йорке.

На этапе качественного анализа сравниваем структуру копинг-стратегий в группах, представив их в виде графика.

На рис. 1 приведены структуры копинг-стратегий молодых людей из России и США.

Анализ данных, отраженных на рис.1, показывает, что в группе испытуемых из России в наибольшей степени выражены такие копинг-стратегии как поиск социальной поддержки и дистанцирование. В наименьшей степени выражены - бегство-избегание и самоконтроль.

В группе испытуемых из США в наибольшей степени выражены такие копинг-стратегии как планирование решения проблемы и принятие ответственности. В наименьшей степени выражены - бегство-избегание и конфронтационный копинг.

Можно отметить некоторые общие черты структуры копинг-стратегий в группах испытуемых. У молодых людей из России и США в наименьшей степени выражен копинг бегство-избегание, то есть вне зависимости от гражданства молодые жители мегаполисов не склонны преодолевать негативные переживания в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. Такой результат может отражать специфику жизни в мегаполисе, где инфантильные формы поведения в ТЖС не позволяют достигать успеха.

Также можно отметить одинаково низкие значения в отношении конфронтационного копинга, что означает, что молодые люди из России и США в равной мере не склонны разрешать проблемы за счет конфликтного поведения и выплеска эмоций.

На втором этапе анализа результатов эмпирического исследования проводим статистический анализ данных с использованием U-критерия Манна-Уитни , который позволяет выявить статистически значимые различия выраженности копинг-стратегий в двух группах.

Результаты расчета достоверных различий показателей копинг-стратегий молодых людей из России и США приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчета статистически достоверных различий копинг-стратегий и жизнестойкости молодых людей из России и США.

	Средние значения		U-критерий Манна-Уитни	Уровень статистической значимости (p)
	Россия	США	U-критерий Манна-Уитни	Уровень статистической значимости (p)
Конфронтационный копинг	43,6	44,3	1777	0,904
Дистанцирование	62,1	49,0	1136	0,000*
Самоконтроль	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Поиск социальной поддержке	65,7	49,3		0,000*
Принятие ответственности	54,9	54,0	1690,5	0,565
Бегство-избегание	41,8	41,4	1718	0,667
Планирование решение проблемы	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Положительная переоценка	45,3	45,2	1760	0,834

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет сделать следующие выводы:

Уровень копинг-стратегии «дистанцирование» статистически достоверно выше в группе молодых людей из России. Это означает, что по сравнению с американцами, российские испытуемые склонны преодолевать трудные жизненные ситуации за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее; для них в большей степени характерно использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п.

Уровень копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» статистически достоверно выше в группе молодых людей из России. Это означает, что по сравнению с американцами, российские испытуемые склонны разрешать проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки; для них характерны ориентированность на взаимодействие с др. людьми, ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помощи.

Уровень копинг-стратегии «самоконтроль» статистически достоверно выше в группе молодых людей из США. Это означает, что по сравнению с россиянами, американские испытуемые склонны преодолевать трудные жизненные ситуации за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения при высоком контроле поведения и стремлении к самообладанию.

Уровень копинг-стратегии «планирование решения проблемы» статистически достоверно выше в группе молодых людей из США. Это означает, что по сравнению с россиянами, американские испытуемые склонны преодолевать трудные жизненные ситуации за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов.

Можно отметить, что не выявлено статистически достоверных различий показателей жизнестойкости в группах молодых людей из России и США. Это означает, что несмотря на различия в способах преодоления стресса и ТЖС мера способности молодых людей из России и США выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности не различается.

Итак, проведенный анализ позволил выявить национальные особенности совладания с ТЖС у молодых россиян и американцев.

Молодые люди из России в трудных жизненных ситуациях склонны отстраняться от ситуации и тем самым снижать ее значимость для себя и в этом проявляется определённая созерцательность российского менталитета. Также показано, что молодые люди из Москвы в больше степени, чем их сверстники из Нью-Йорка склонны прибегать к социальной поддержке в ТЖС, что можно рассматривать как отражение коллективистских тенденций в русском характере в противовес индивидуалистическим - в американском.

Молодые американцы в большей степени, чем их российские сверстники склонны в ТЖС проявлять самообладание и контролировать свое поведение, что отражает национальную черту американцев к эмоциональной сдержанности. Также молодые люди из США в отличие от своих российских сверстников в большей степени склонны к планированию решения проблемы, что отражает склонность американцев в целом к ориентации на успех, предполагающую планирование деятельности.

Краткое описание конкретного результата статистической обработки. Например, «Уровень копинг-стратегии «дистанцирование» статистически достоверно выше в группе молодых людей из России.»
Расширенное описание результата статобработки. Например, «Это означает, что по сравнению с американцами, российские испытуемые склонны преодолевать трудные жизненные ситуации за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее; для них в большей степени характерно использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п.»
Интерпретация результата статистической обработки. Например, «Выявленные различия в использовании стратегии совладания «дистанцирование», с нашей точки зрения, связаны с различиями в российском и американском менталитете. В частности, с большей активностью американцев во внешней деятельности и большей созерцательностью россиян».
Обобщающий вывод по результатам анализа статданных: «Итак, проведенный анализ позволил выявить национальные особенности совладания с ТЖС у молодых россиян и американцев.
Молодые люди из России в трудных жизненных ситуациях склонны отстраняться от ситуации и тем самым снижать ее значимость для … (см. выше)»

Типы эмпирических исследований в ВКР по психологии

Чаще всего в курсовых, дипломных или магистерских работах по психологии в рамках эмпирического исследования предполагается констатировать некоторые психологические закономерности. То есть, выявить то, что есть и такой тип исследования называется констатирующим.

Например, в приведенном выше примере мы видим образец констатирующего исследования - исследователь выявляет различия копинг-стратегий у студентов из США и России и никаким образом не влияет на ситуацию.

Однако, в некоторых случаях психологи не ограничиваются констатацией, а хотят каким-то образом исправить или улучшить ситуацию.

Например, психолог проводит сравнительный анализ тревожности у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Получает какие-то данные, например, что в группе мальчиков число детей с очень высоким уровнем тревожности статистически значимо выше, чем в группе девочек.

Можно, конечно, ограничиться констатацией этого факта. Однако, чаще всего ставится задача провести коррекцию тревожности у детей. Такая задача решается в рамках формирующего исследования .

Таким образом, целью формирующего исследования выступает коррекция (снижение) какого-либо неблагоприятного психологического качества, которое чрезмерно выражено у испытуемых. Это могут быть тревожность, агрессивность, склонность к отклоняющемуся поведению и т.п.

Целью формирующего исследования может быть и развитие некоторого позитивного психологического качества, недостаточно развитого у испытуемых. Это могут быть, например, самоактуализация, самоотношение, уверенность в себе и пр.

Формами реализации формирующего эксперимента могут быть разного рода корректирующие или развивающие программы, психологические тренинги и т.п.

И, наконец, третий тип эмпирического исследования в выпускных квалификационных работах по психологии - это контрольное исследование . Его цель проверить насколько эффективной оказалась программа коррекции или развития какого-либо психологического качества.

Как правило, в рамках формирующего эмпирического исследования проводится повторное тестирование испытуемых по методикам, которые были использованы при проведении констатирующего исследования.

Если показатели улучшились, например, агрессивность подростков снизилась или стрессоустойчивость сотрудников увеличилась, то программа или тренинг признается эффективной.

В курсовых работах по психологии проводятся только констатирующие исследования.

В дипломных и ВКР бакалавра по психологии чаще всего встречаются констатирующие варианты эмпирического исследования, но возможно и использование формирующих и контрольных исследований.

В магистерских диссертациях по психологии достаточно часто встречаются темы, предполагающие проведение формирующего и контрольного эмпирического исследования.